EquityCurveSimulator

[Adestacope]

@Link si, però secondo me è davvero molto utile per "rendersi conto" di cosa può succedere con le proprie strategie, e prendere più consapevolezza di quanto la varianza incida

[bet-luca]

che differenza c'e' tra

win probability

e

win : loss relation

come lo imposti per uan delle ns strategie?

[Link]

@bet-luca win:loss relation è il quanto vinci quando ( win probability ) vinci.
In pratica il rapporto rischio rendimento.

[Adestacope]

Hai una strategia in cui vinci mediamente il 60% dello stake, con un win rate del 70%?
Imposti 70 in win probabily e 0.6:1 in win:loss relation

[JoyBoy]

@Adestacope ha detto in EquityCurveSimulator:

Hai una strategia in cui vinci mediamente il 60% dello stake, con un win rate del 70%?

Magari ahahah

[Adestacope]

@JoyBoy beh, in realtà è appena più del minimo sindacabile per considerare una strategia buona

[JoyBoy]

@Adestacope mi ero fermato nel leggere 60% dello stake, non avevo letto il 70% di win rate ahahah

[bet-luca]

@Adestacope ma consideri lo stake teorico o l'effettivamente investito/rischiato ?

immagino il secondo

[Adestacope]

@bet-luca non ho capito la domanda, scusami per l'ignoranza....

Se ho una strategia in cui la quota media di ingresso è 1.6, li metto 0.6:1

[bet-luca]

@Adestacope io quando calcolo il ritorno dei miei trade calcolo sempre in proporzione allo stake totale. Cioè se ho un SO e faccio solo la prima tranche calcolo il rendimento sullo stake totale per avere un riferimento univoco sul rendimento delle tecniche. Qui in realtà dovrei considerare solo quello che effettivmaente rischio invece

giusto ?

[Adestacope]

@bet-luca devi mettere quello che mediamente guadagni dai trade di quella strategia, ovviamente calcolando il rendimento sullo stake totale.
Se io vinco una volta il 30%, una volta il 60% e una volta il 15%, il rendimento medio è 35%, metterò 0.35:1 in quanto la quota media dei tuoi trade è come se fosse 1.35.
Spero di essermi spiegato, ho un sonno mortale stasera xD